--> Skip to main content
Home Pasar Trading Apa Itu Quantitative Trading dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Apa Itu Quantitative Trading dan Bagaimana Cara Kerjanya?

namaguerizka.com Di era digital, teknologi telah mengubah hampir semua aspek perdagangan keuangan. Salah satu inovasi terbesar adalah quantitative trading atau sering disebut quant trading, sebuah pendekatan yang mengandalkan data, statistik, dan algoritma untuk mengambil keputusan perdagangan.

Berbeda dengan trading manual yang mengandalkan intuisi atau analisis teknikal sederhana, quantitative trading menggunakan model matematika canggih dan komputer berkecepatan tinggi untuk menemukan peluang dan mengeksekusi transaksi.

Mari kita bahas dengan metode 5W+1H agar penjelasannya lebih jelas dan komprehensif.

1. What – Apa Itu Quantitative Trading?

Quantitative trading adalah strategi perdagangan yang menggunakan model matematika, statistik, dan algoritma komputer untuk mengidentifikasi peluang dan mengeksekusi transaksi secara otomatis.

Prinsip utamanya: keputusan trading dibuat berdasarkan data (data-driven), bukan perasaan atau intuisi manusia.

  • Quant trader membangun model prediksi harga berdasarkan data historis dan real-time.
  • Transaksi dilakukan oleh program komputer otomatis yang mengikuti aturan matematika yang telah ditentukan.
  • Proses ini bisa mencakup ribuan hingga jutaan transaksi dalam sehari, tergantung strategi yang dipakai.

Jenis quantitative trading:

  • High-Frequency Trading (HFT): Transaksi dalam hitungan milidetik untuk menangkap perbedaan harga kecil.
  • Statistical Arbitrage: Memanfaatkan pola harga yang tidak wajar atau perbedaan harga antar aset.
  • Algorithmic Market Making: Menyediakan likuiditas pasar dengan algoritma yang terus mengatur harga bid dan ask.
  • Trend-Following atau Mean Reversion Models: Berdasarkan pola harga historis untuk memprediksi arah pasar.

2. Who – Siapa yang Menggunakan Quantitative Trading?

Quantitative trading banyak digunakan oleh:

  • Hedge fund besar dan institusi keuangan global seperti Renaissance Technologies, Citadel, atau Two Sigma.
  • Bank investasi untuk mengelola portofolio dan melakukan arbitrase otomatis.
  • Proprietary trading firms (pro-trading firms) yang fokus pada algoritma khusus untuk mencari profit.
  • Quant traders profesional yang memiliki latar belakang matematika, statistik, atau ilmu komputer.

Trader ritel juga bisa mencoba quantitative trading menggunakan software trading otomatis, tetapi biasanya mereka terbatas oleh modal, kecepatan eksekusi, dan akses ke data premium.

3. Where – Di Mana Quantitative Trading Terjadi?

Quantitative trading bisa diterapkan di hampir semua pasar keuangan, antara lain:

  • Pasar saham: Untuk membeli/menjual saham dengan model prediksi harga.
  • Pasar forex: Untuk memanfaatkan pergerakan kurs mata uang dengan eksekusi cepat.
  • Pasar obligasi dan derivatif: Untuk menemukan harga yang tidak efisien.
  • Pasar komoditas: Untuk memperdagangkan emas, minyak, atau bahan baku lainnya.
  • Pasar kripto: Di exchange global yang beroperasi 24 jam tanpa henti.

Intinya, quantitative trading tidak terbatas pada jenis aset tertentu selama tersedia data harga yang memadai dan likuiditas cukup tinggi.

4. When – Kapan Quantitative Trading Dilakukan?

Karena sistem quantitative trading berjalan otomatis, strategi ini bisa dijalankan kapan saja, sesuai dengan pasar yang ditargetkan:

  • Di pasar saham: Saat jam perdagangan bursa terbuka.
  • Di pasar forex atau kripto: Bisa berjalan 24 jam nonstop.
  • Saat volatilitas tinggi: Algoritma dapat disesuaikan untuk menghindari kerugian besar atau justru memanfaatkan lonjakan harga.

Keunggulan utama adalah tidak tergantung pada jam kerja manusia, karena komputer dapat terus mengawasi pasar tanpa lelah.

5. Why – Mengapa Quantitative Trading Dilakukan?

Ada beberapa alasan utama mengapa quantitative trading sangat populer di kalangan institusi:

  1. Kecepatan dan efisiensi tinggi – komputer bisa memproses data pasar dalam hitungan mikrodetik.
  2. Mengurangi pengaruh emosi manusia – keputusan diambil berdasarkan logika matematis, bukan intuisi.
  3. Diversifikasi strategi – algoritma bisa menjalankan beberapa strategi sekaligus pada banyak aset.
  4. Kemampuan mengolah big data – model kuantitatif dapat memanfaatkan data historis besar untuk mengidentifikasi pola tersembunyi.
  5. Konsistensi hasil – selama model bekerja baik, strategi ini bisa menghasilkan profit stabil dalam jangka panjang.

Namun, quantitative trading juga memiliki risiko, seperti kegagalan model matematika, gangguan sistem, atau peristiwa tak terduga di pasar (black swan events).

6. How – Bagaimana Cara Kerja Quantitative Trading?

Proses quantitative trading dapat dijelaskan dalam beberapa tahap utama:

  1. Pengumpulan data

    • Mengambil data historis harga, volume, volatilitas, suku bunga, berita ekonomi, bahkan data alternatif seperti media sosial.

  2. Pengembangan model matematika

    • Menggunakan metode statistik, machine learning, atau pemrograman komputer (Python, R, C++).
    • Model ini memprediksi peluang pergerakan harga berdasarkan pola tertentu.

  3. Backtesting strategi

    • Model diuji dengan data historis untuk melihat apakah strategi menghasilkan profit konsisten.

  4. Implementasi algoritma trading

    • Setelah lolos uji, strategi diprogram agar bisa melakukan order beli/jual otomatis di pasar nyata.

  5. Eksekusi real-time

    • Algoritma mengeksekusi transaksi dengan kecepatan sangat tinggi (terkadang dalam hitungan milidetik).

  6. Monitoring dan penyesuaian

    • Performa model terus dipantau dan diperbarui agar tetap efektif menghadapi kondisi pasar yang berubah.

Contoh sederhana:

  • Algoritma mendeteksi pola harga saham X yang biasanya naik 0,5% setelah rilis laporan laba positif.
  • Sistem otomatis membeli saham X dalam hitungan detik setelah laporan keluar.
  • Ketika target profit tercapai, sistem otomatis menjual saham untuk mengunci keuntungan.

Kelebihan Quantitative Trading

  • Eksekusi cepat dan akurat.
  • Mengurangi kesalahan manusia.
  • Dapat menangani banyak instrumen sekaligus.
  • Mampu mendeteksi peluang tersembunyi dengan analisis big data.

Kekurangan Quantitative Trading

  • Membutuhkan modal besar dan infrastruktur mahal.
  • Risiko kegagalan model atau kesalahan kode algoritma.
  • Persaingan tinggi dengan algoritma lain di pasar.
  • Tidak selalu efektif saat terjadi krisis atau peristiwa pasar ekstrem.

Kesimpulan

Quantitative trading adalah metode perdagangan berbasis data dan algoritma yang mengandalkan matematika, statistik, dan teknologi komputer.

  • What: Trading otomatis berbasis model kuantitatif.
  • Who: Umumnya digunakan oleh hedge fund, bank investasi, dan quant trader profesional.
  • Where: Bisa diterapkan di semua pasar keuangan — saham, forex, kripto, komoditas.
  • When: Dapat berjalan nonstop sesuai jam pasar, bahkan 24 jam untuk forex dan kripto.
  • Why: Memberikan kecepatan, efisiensi, dan mengurangi faktor emosi manusia.
  • How: Dengan membangun model matematika, backtesting, dan eksekusi algoritma otomatis.

Meski menjanjikan profit konsisten, quantitative trading memerlukan pengetahuan mendalam, modal besar, dan manajemen risiko ketat agar berhasil di dunia nyata.

You Might Also Like:

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar

Advertiser