Strategi Mid-Frequency Trading untuk Perusahaan Kecil
Mid-Frequency Trading (MFT) adalah strategi perdagangan di pasar keuangan yang berada di antara High-Frequency Trading (HFT) dan Low-Frequency Trading (LFT). Jika HFT berfokus pada eksekusi dalam hitungan mikrodetik dan LFT lebih lambat dengan jangka waktu harian atau mingguan, maka MFT bekerja pada rentang waktu menit hingga jam.
Strategi ini mengandalkan kecepatan eksekusi yang cukup tinggi untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek, tetapi tidak memerlukan infrastruktur super mahal seperti yang dibutuhkan HFT.
Ciri utama MFT:
- Jumlah transaksi menengah – lebih banyak daripada trading manual biasa, tetapi tidak sebanyak HFT.
- Waktu holding posisi – bisa beberapa menit hingga beberapa jam.
- Menggunakan algoritme otomatis – namun masih memungkinkan intervensi manusia.
Who (Siapa yang Cocok Menggunakan Strategi Ini?)
Mid-Frequency Trading sangat cocok untuk perusahaan kecil atau manajer aset boutique yang ingin meningkatkan efisiensi perdagangan tanpa harus berinvestasi miliaran rupiah untuk infrastruktur teknologi super cepat.
Beberapa pihak yang relevan:
- Startup finansial yang ingin mengembangkan strategi kuantitatif.
- Perusahaan sekuritas kecil dengan sumber daya terbatas.
- Tim trader independen yang mengelola modal kolektif.
- Investor ritel berpengalaman yang memiliki akses ke API broker dan server dengan latensi rendah.
Where (Di Mana Strategi Ini Diterapkan?)
Strategi MFT dapat diterapkan di berbagai pasar keuangan, antara lain:
- Pasar saham (terutama saham dengan likuiditas tinggi).
- Pasar valuta asing (forex), di mana volatilitas intraday sering muncul.
- Pasar komoditas dan derivatif seperti kontrak berjangka (futures).
- Pasar aset kripto, yang aktif 24 jam sehari dan memberikan banyak peluang pergerakan harga dalam rentang menit-jam.
Lokasi server atau co-location dekat bursa juga dapat membantu mengurangi latensi, meskipun untuk MFT tidak seketat persyaratan HFT. Perusahaan kecil sering memanfaatkan server virtual (VPS) di pusat data yang dekat dengan server broker atau bursa.
When (Kapan Strategi Ini Digunakan?)
Mid-Frequency Trading efektif digunakan ketika:
- Volatilitas pasar cukup tinggi – banyak pergerakan harga dalam satu sesi.
- Spread dan biaya transaksi rendah – sehingga frekuensi trading tidak memakan keuntungan.
- Pasar likuid – agar order bisa masuk dan keluar dengan cepat tanpa slippage besar.
- Tidak memerlukan eksekusi mikrodetik – saat tidak ada kompetisi ketat dengan pemain HFT.
Biasanya strategi ini diterapkan selama jam perdagangan aktif, misalnya saat pembukaan atau penutupan pasar saham ketika volume transaksi tinggi.
Why (Mengapa Perusahaan Kecil Perlu Menggunakan Strategi Ini?)
Ada beberapa alasan kuat mengapa MFT menarik untuk perusahaan kecil:
- Biaya lebih rendah daripada HFT – tidak perlu server khusus dengan latensi nanodetik.
- Lebih adaptif daripada trading manual – algoritme dapat bereaksi cepat terhadap sinyal pasar.
- Potensi keuntungan stabil – dengan memanfaatkan peluang intraday secara konsisten.
- Tidak butuh modal terlalu besar – strategi dapat dimulai dengan modal yang lebih terjangkau dibandingkan kebutuhan HFT.
- Risiko terkendali – karena posisi ditutup dalam hitungan jam, risiko overnight (risiko akibat pergerakan pasar di luar jam perdagangan) bisa dihindari.
How (Bagaimana Cara Menerapkannya?)
Untuk menerapkan Mid-Frequency Trading, perusahaan kecil perlu memperhatikan beberapa langkah berikut:
-
Pengembangan Algoritme Trading
- Gunakan bahasa pemrograman seperti Python atau C++ untuk membangun strategi.
- Uji strategi dengan data historis (backtesting) untuk memastikan profitabilitas.
-
Pemilihan Infrastruktur Teknologi
- Gunakan API broker yang andal.
- Pilih VPS dekat server broker untuk mengurangi latensi.
- Pastikan koneksi internet stabil dan bebas gangguan.
-
Manajemen Risiko yang Ketat
- Tetapkan stop-loss dan take-profit otomatis.
- Batasi jumlah posisi terbuka untuk menghindari overtrading.
- Pantau performa algoritme secara berkala untuk menghindari kerugian akibat kesalahan kode atau perubahan pasar.
-
Pemantauan Pasar Real-Time
- Integrasikan feed data harga cepat agar sinyal selalu terbaru.
- Gunakan dashboard monitoring untuk melihat performa strategi secara langsung.
-
Evaluasi dan Penyesuaian
- Lakukan evaluasi rutin untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar terbaru.
- Gunakan simulasi forward testing di akun demo sebelum dijalankan dengan modal nyata.
Kesimpulan
Mid-Frequency Trading adalah solusi menarik untuk perusahaan kecil yang ingin bersaing di dunia trading algoritmik tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur HFT. Dengan pemahaman yang baik tentang 5W+1H—apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana—perusahaan dapat merancang strategi yang efisien, terukur, dan menguntungkan.